Řešení současných problémů s portfoliem
Tato strategie má ve srovnání s tradičními třídami aktiv řadu atraktivních vlastností a je určena pro období zvýšené volatility, rostoucích sazeb a klesajících výnosů z akcií
Tato strategie má ve srovnání s tradičními třídami aktiv řadu atraktivních vlastností a je určena pro období zvýšené volatility, rostoucích sazeb a klesajících výnosů z akcií
Nabízejí opce realizovat strategii, která má atraktivní vlastnosti dluhopisů i akcií.
Dluhopisy (pokladniční poukázky) přinášejí veškeré náklady na opce
Přináší výnosy z pojistného
je využití Talebovy lišty při tvorbě portfolia aktiv. Nákupem opčního rozpětí (opční konstrukce) – platíme prémii. Současně nakupujeme krátkodobé pokladniční poukázky nebo dluhopisy, které nám přinášejí kuponový výnos rovný nebo vyšší než náklady na prémii z nakoupených opcí.
Pokud nám opce přinesou zisk, vyděláme na dluhopisech i opcích. V opačném případě bude spálená prémie za opce pokryta ziskem z dluhopisů. Doba otevření opčního rozpětí je od jednoho týdne do jednoho měsíce.
Opční obchody otevírají naši zkušení opční obchodníci na základě analýzy obrovského množství historických dat (až 20 let) pomocí našeho vlastního softwaru napsaného v pythonu.
Vyšší riziko / efektivita
Nižší čerpání
Prémiový výnos
Přečerpaný úvěr/délka splatnosti
Trvalá výnosová prémie
Likvidní Nákladově efektivní
dosahovat výnosů spíše inkasem opčních prémií v průběhu času než zhodnocováním kapitálu nebo výnosů (kredit/durace).
Nesahejte po vyšších prémiích, když jsou trhy chamtivé, a nevzdávejte se vysokých prémií, když se trhy bojí.
Vyvážení tržního rizika a finanční páky
Závislost na cestě může podstatně ovlivnit výsledky investorů